BELAJAR TRADING FOREX INDONESIA JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA -
Cape bayar ratusan bahkan ribuan dollar untuk belajar trading forex valas??? DAPATKAN EBOOK PREMIUM FOREX DI SINI GRATIS!!!
Untuk menang di permainan perdagangan, Kamu memerlukan strategi dengan harapan positif. Parameter sistem yang menentukan harapan adalah Probabilitas Kemenangan, ukuran Rata-rata Menang dan ukuran Rerata Rugi.
Anda menerapkan strategi ini secara konsisten, tanpa variasi, sesering mungkin. Harapan positif menegaskan dirinya dalam jangka panjang dan laba bertambah, meskipun akan ada jalan buruk yang menyebabkan kerugian jangka pendek.
Ketika Kamu melihat contoh-contoh seperti melempar koin atau melempar dadu, mudah untuk melihat apa probabilitas kemenangan, tetapi dalam situasi perdagangan nyata itu jauh dari jelas. Satu-satunya cara untuk menentukan parameter sistem adalah dengan memperkirakannya dari sampel tindakan pasar.
Cara biasa melakukan ini adalah dengan memperoleh data historis dan menguji kembali strategi Kamu untuk melihat bagaimana kinerjanya di masa lalu, atau dengan perdagangan kertas strategi untuk periode pengujian. Dalam kedua kasus, tujuan Kamu adalah untuk mendapatkan estimasi yang andal dari parameter sistem.
Ada beberapa peringatan penting untuk ditekankan:
Sampel kecil memberikan perkiraan parameter sistem yang tidak dapat diandalkan! Periode pengujian Kamu harus mencakup minimal 20 perdagangan, dan sebaiknya 50 atau lebih.
Suatu strategi mungkin tidak bekerja di semua kondisi pasar. Jika Kamu menguji kembali strategi Kamu dalam periode yang berbeda ketika kondisi pasar bervariasi (pasar bull, pasar beruang, pasar menyamping), perkiraan parameter Kamu lebih dapat diandalkan.
Perangkap terbesar dari semuanya adalah pemasangan kurva.
Ini terjadi ketika Kamu menetapkan aturan dalam strategi Kamu untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dalam periode pengujian. Jika Kamu melihat set data historis tertentu, Kamu sering dapat menentukan aturan perdagangan yang menghasilkan hasil luar biasa yang diterapkan selama periode tersebut. (Kalau saja kita bisa berdagang di masa lalu, kita semua akan menjadi kaya.)
Strategi kurva yang sesuai biasanya dapat dikenali oleh kompleksitasnya dan sejumlah besar aturan dan pengecualian.
Pemasangan kurva adalah hal yang sangat alami untuk dilakukan, jadi penting bahwa Kamu waspada terhadapnya. Masalahnya adalah bahwa pasar tidak terbatas variabelnya, dan strategi yang dioptimalkan pada data dari satu periode waktu kemungkinan besar tidak berkinerja baik pada periode lain.
Masalah lain dengan pemasangan kurva adalah bahwa perkiraan sampel parameter sistem tidak lagi akurat, karena mereka semua sengaja dioptimalkan.
Cara terbaik untuk menghindari penyesuaian kurva adalah dengan menentukan strategi berdasarkan ide perdagangan (saya akan melihat beberapa di artikel mendatang). Strategi yang didasarkan pada gagasan tentang bagaimana pasar bekerja, atau pedagang lain bereaksi terhadap peristiwa tertentu, dapat dikembangkan independen dari data masa lalu. Jika Kamu kemudian menguji kembali strategi itu, hasilnya tidak akan cocok dengan kurva.
Tetapi jika, sebagai hasil dari pengamatan yang Kamu lakukan selama periode pengujian, Kamu memutuskan untuk melakukan penyesuaian pada strategi, itulah waktu untuk berhati-hati. Setiap perubahan yang Kamu buat harus memiliki alasan perdagangan logis - jika tidak Kamu akan jatuh ke dalam perangkap pemasangan kurva.
Pertimbangkan strategi berjangka kedelai yang diperdagangkan di Chicago Board of Trade (CBOT). Strategi ini didasarkan pada ide sederhana dari jeda harga perdagangan yang terjadi selama 30 menit pertama dari hari perdagangan. Jika tidak ada penembusan, tidak ada perdagangan untuk hari itu. Jika tidak, pasar dimasukkan dengan order Beli atau Jual ke arah pelarian harga.
(Penembusan harga terjadi ketika harga bergerak keluar dari rentang perdagangan yang ditetapkan sebelumnya.)
Target profit untuk perdagangan ditentukan dari pola grafik yang membentuk pengaturan perdagangan, dan stop loss ditetapkan pada jumlah yang sama. Dengan kata lain, jumlah yang dipertaruhkan sama dengan potensi keuntungan dalam strategi ini. Jika tidak target laba tidak stop loss tercapai selama hari perdagangan, posisi ditutup pada akhir sesi.
Hasil untuk perdagangan strategi ini sejak 6 Februari 2007, dicatat dalam spreadsheet dapat dilihat di situs web saya.
Untuk setiap tanggal ketika pengaturan terjadi, hasil perdagangan dimasukkan sebagai sejumlah poin. Di pasar kedelai, setiap poin bernilai $ 50, jadi hasil pertama dari -4,25 poin mewakili kerugian $ 212,50 pada perdagangan.
Kolom ketiga menunjukkan jumlah kontrak yang diperdagangkan. Berikutnya adalah kolom yang menunjukkan laba kumulatif (dalam poin), diikuti oleh kode kontrak (ZS).
Lalu ada kolom yang menunjukkan apakah perdagangan adalah kemenangan atau kerugian. Perhatikan proses yang terjadi di sini. Sangat menarik bahwa 4 dari 5 perdagangan pertama adalah pecundang, meskipun strategi secara keseluruhan telah terbukti berhasil. Ini menggambarkan kesia-siaan mengandalkan sampel kecil untuk informasi yang berguna.
Kolom selanjutnya menampilkan jumlah kemenangan kumulatif, jumlah kerugian kumulatif, jumlah kemenangan dan jumlah kerugian. Ini memungkinkan perhitungan Rata-Rata Menang dan Kerugian Rata-Rata.
Akhirnya, tiga kolom yang disorot menunjukkan rasio rata-rata menang terhadap kerugian rata-rata, kemungkinan menang, dan Harapan.
